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利率理论Portfolio Theory FINC625或称均值-方差分析,是一个数学框架,用于组建资产组合,使预期收益在给定的风险水平下达到最大。它是投资多样化的正式化和延伸,即拥有不同种类的金融资产比只拥有一种类型的风险要小。它的主要观点是,评估一项资产的风险和收益,不应该看它本身,而是看它对投资组合的整体风险和收益的贡献。它使用资产价格的方差作为风险的代表。

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The financial crisis of 2007-2008 has sparked a renewed skepticism of portfolio theory and financial engineering. As a result, key changes are taking place in how investors manage risk, now looking at it from the top down. Asset allocators have become increasingly aware of the pitfalls of a naïve approach to portfolio engineering that relies on the normal distribution and that fails to address downside risk. Additionally, asset classes are no longer the optimal way to look at diversification; instead, risk-factor diversification is becoming the focus. This chapter concentrates on these key changes. It presents the theoretical foundations behind the risk-factor approach to asset allocation, demonstrates how risk concentration leads to tail risk, and analyzes the costs and benefits of tail-risk hedging in practice.

金融代写|利率理论代写Portfolio Theory代考|Alternative Investments

The monthly return distributions of alternative assets are generally not normally distributed and typically show significantly smoothed returns, which can lead to an underestimation of risk. Furthermore, portfolio optimization in the mean-variance framework that includes alternative assets is suboptimal. This is because the variance of the return distributions for these investments fails to adequately capture all risks. This chapter provides an estimate of the efficient frontier for portfolios, consisting of numerous alternative assets as well as traditional asset classes, such as equities and bonds. This estimation enables incorporating the special characteristics of alternative investments, especially downside risk, in the optimization procedure for mixed-asset portfolios. Within this approach, mixed-asset portfolios containing a majority of alternative investments can be used to illustrate the previously unknown effects of skewness and excess kurtosis on the efficient frontier. The evidence shows that alternative investments are ideally suited to reduce portfolio risk and enhance risk-adjusted performance.

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利率理论代写

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2007-2008 年的金融危机再次引发了对投资组合理论和金融工程的怀疑。因此,投资者管理风险的方式正在发生重大变化,现在从上到下进行审视。资产配置者越来越意识到依赖正态分布且未能解决下行风险的投资组合工程的幼稚方法的缺陷。此外,资产类别不再是看待多元化的最佳方式;相反,风险因素多样化正在成为焦点。本章重点介绍这些关键变化。它介绍了资产配置风险因素方法背后的理论基础,展示了风险集中如何导致尾部风险,并分析了实践中尾部风险对冲的成本和收益。

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另类资产的月收益分布通常不是正态分布的,通常显示出显着平滑的收益,这可能导致风险低估。此外,包括另类资产的均值方差框架中的投资组合优化是次优的。这是因为这些投资的回报分布差异未能充分捕捉所有风险。本章提供了对投资组合有效边界的估计,包括许多另类资产以及传统资产类别,如股票和债券。这种估计可以将另类投资的特殊特征,尤其是下行风险,纳入混合资产投资组合的优化过程中。在这种方法中,包含大多数另类投资的混合资产投资组合可用于说明先前未知的偏度和超峰态对有效边界的影响。证据表明,另类投资非常适合降低投资组合风险并提高风险调整后的业绩。

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微观经济学代写

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线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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