如果你也在 怎样代写金融建模Financial Modeling XFIN-656 这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。金融建模Financial Modeling是用数字表示一个公司在过去、现在和预测的未来的运作。这种模型旨在作为决策工具使用。公司高管可以用它们来估计一个拟议的新项目的成本和预测其利润。
金融建模Financial Modeling是以电子表格的形式创建公司费用和收益摘要的过程,可用于计算未来事件或决策的影响。金融建模是公司过去、现在和预测未来的运营数量的表示。这些模型旨在用作决策工具。公司高管可能会使用它们来估算拟议新项目的成本并预测其利润。金融模型的示例可能包括贴现现金流分析、敏感性分析或深入评估。
金融建模Financial Modeling代写,免费提交作业要求, 满意后付款,成绩80\%以下全额退款,安全省心无顾虑。专业硕 博写手团队,所有订单可靠准时,保证 100% 原创。最高质量的金融建模Financial Modeling作业代写,服务覆盖北美、欧洲、澳洲等 国家。 在代写价格方面,考虑到同学们的经济条件,在保障代写质量的前提下,我们为客户提供最合理的价格。 由于作业种类很多,同时其中的大部分作业在字数上都没有具体要求,因此金融建模Financial Modeling作业代写的价格不固定。通常在专家查看完作业要求之后会给出报价。作业难度和截止日期对价格也有很大的影响。
avatest™帮您通过考试
avatest™的各个学科专家已帮了学生顺利通过达上千场考试。我们保证您快速准时完成各时长和类型的考试,包括in class、take home、online、proctor。写手整理各样的资源来或按照您学校的资料教您,创造模拟试题,提供所有的问题例子,以保证您在真实考试中取得的通过率是85%以上。如果您有即将到来的每周、季考、期中或期末考试,我们都能帮助您!
在不断发展的过程中,avatest™如今已经成长为论文代写,留学生作业代写服务行业的翘楚和国际领先的教育集团。全体成员以诚信为圆心,以专业为半径,以贴心的服务时刻陪伴着您, 用专业的力量帮助国外学子取得学业上的成功。
•最快12小时交付
•200+ 英语母语导师
•70分以下全额退款
想知道您作业确定的价格吗? 免费下单以相关学科的专家能了解具体的要求之后在1-3个小时就提出价格。专家的 报价比上列的价格能便宜好几倍。
我们在金融 Finaunce代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的金融 Finaunce代写服务。我们的专家在金融建模Financial Modeling代写方面经验极为丰富,各种金融建模Financial Modeling相关的作业也就用不着说。
金融代写|金融建模代写Financial Modeling代考|Financial markets and financial time series
For more than four decades, distributions of financial asset returns have been known to be non-Gaussian (see Mandelbrot, 1963, and Fama, 1965). The assumption of normality is stacked against two hard facts: First, the empirical distributions of asset returns have tails thicker than those from a normal distribution and appear to be negatively skewed. This means more extreme negative values, which has a very serious implication for risk management and portfolio selection. Second, returns are time dependent. Squared returns, absolute returns, and all measures and proxies of volatility exhibit strong serial correlation. This is now known as volatility clustering or conditional heteroskedasticity (Engle, 1982).
Financial modeling is all about capturing and exploiting patterns in the data including the two phenomena mentioned above. Chapter 2 discusses the unique statistical properties of financial market data and several so-called stylized facts. These stylized facts will be the basis for Part II where each chapter will tackle some specific features of financial market returns.
Chapter 3 describes the actual functioning and the microstructure of financial markets. Here, we present some theoretical models that may help explaining why asset returns are non-normal and time dependent. The foundation is built on Clark (1973) who postulates that non-normality and volatility clustering could be due to intermittent information arrivals.
金融代写|金融建模代写Financial Modeling代考|Econometric modeling of asset returns
Part II is concerned with the time series aspects of asset returns. Chapters 4,5 , and 7 cover models for the second, third, and fourth moments and the tails of return distributions. These higher moments and tail measures are the hallmarks of non-Gaussian distributions. Chapter 6 deals with the dependence structure when the higher moments display significant departure from normality and returns appear to be time dependent. The dependence among the tail observations, described in Chapter 7 , is very different from the dependence, described in Chapter 6 , of the central and main part of the distributions, because of the differences in the underpinning statistical theories and the important fact that financial markets do behave very differently between normal and crisis periods.
Specifically, Chapter 4 covers models for volatility that include the better known GARCH (Generalized Autoregressive and Conditional Heteroskedasticity) class of models and some new extensions such as GARCH models with jumps and realized volatility models. With high-frequency data becoming more common these days, realized volatility is expected to remain an area of active research. This chapter also describes the lesser known or lesser discussed issues on GARCH aggregation and the relationship between stochastic volatility model in continuous time and the discrete time GARCH model.
Although time-varying volatility and volatility asymmetry may produce thick-tail and asymmetric distributions in asset return, volatility alone cannot explain away all the non-normality. To fully capture return distributions, we also need models for skewness and kurtosis. Chapter 5 does exactly that by fitting time-varying higher-moment conditional models to returns. It also describes tests for the adequacy of these conditional high moment models.
金融建模代写
金融代写|金融建模代写Financial Modeling代考|Financial markets and financial time series
四十多年来,众所周知,金融资产收益的分布是非高斯分布的(参见 Mandelbrot,1963 和 Fama,1965)。正态性假设与两个确凿的事实相矛盾:首先,资产收益的经验分布的尾部比正态分布的尾部厚,并且似乎是负偏态的。这意味着更多的极端负值,这对风险管理和投资组合选择具有非常严重的影响。其次,回报与时间有关。平方收益、绝对收益以及所有波动率的度量和代理都表现出很强的序列相关性。这现在被称为波动性聚类或条件异方差(Engle,1982)。
财务建模就是捕捉和利用数据中的模式,包括上述两种现象。第 2 章讨论了金融市场数据的独特统计特性和几个所谓的程式化事实。这些程式化的事实将成为第二部分的基础,其中每一章都将讨论金融市场回报的一些具体特征。
第三章描述了金融市场的实际运作和微观结构。在这里,我们提出了一些理论模型,这些模型可能有助于解释为什么资产回报是非正常的和时间相关的。该基础建立在 Clark (1973) 的基础上,他假设非正态性和波动性聚类可能是由于间歇性信息到达。
金融代写|金融建模代写Financial Modeling代考|Econometric modeling of asset returns
第二部分关注资产回报的时间序列方面。第 4、5 和 7 章介绍了二阶矩、三阶矩和四阶矩以及收益分布尾部的模型。这些更高的矩和尾测度是非高斯分布的标志。第 6 章讨论了当较高时刻显着偏离正态且回报似乎与时间相关时的依赖结构。第 7 章中描述的尾部观测值之间的依赖关系与第 6 章中描述的分布的中心和主要部分的依赖关系非常不同,因为基础统计理论的差异以及金融市场的重要事实在正常时期和危机时期之间的行为确实非常不同。
具体来说,第 4 章介绍了波动率模型,其中包括广为人知的 GARCH(广义自回归和条件异方差)模型类和一些新的扩展,例如带有跳跃的 GARCH 模型和已实现的波动率模型。如今,随着高频数据变得越来越普遍,预计已实现的波动性仍将是一个活跃的研究领域。本章还描述了关于 GARCH 聚合的鲜为人知或讨论较少的问题,以及连续时间随机波动率模型与离散时间 GARCH 模型之间的关系。
尽管时变波动率和波动率不对称性可能会产生资产收益的厚尾和不对称分布,但仅靠波动率并不能解释所有的非正态性。为了完全捕捉回报分布,我们还需要偏度和峰度模型。第 5 章正是通过将随时间变化的高矩条件模型拟合到收益来做到这一点。它还描述了对这些条件高力矩模型的充分性的测试。
金融代写|金融建模代写Financial Modeling代考 请认准UprivateTA™. UprivateTA™为您的留学生涯保驾护航。
微观经济学代写
微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。
线性代数代写
线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。
博弈论代写
现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。
微积分代写
微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。
它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。
计量经济学代写
什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。
根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。
MATLAB代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。