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数学代写|随机分析代写Stochastic Analysis in Finance代考|IMSE760 Speciﬁﬁc Relative Entropy

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数学代写|随机分析代写Stochastic Analysis in Finance代考|Speciﬁﬁc Relative Entropy

The following concept of specific relative entropy on Wiener space was introduced by N. Gantert in her thesis [7], where it plays the role of a rate function for large deviations of the quadratic variation from its ergodic behaviour; cf. also [8]. In our context, it will allow us to extend Talagrand’s inequality on Wiener space beyond the absolutely continuous case $Q \ll P$.

From now on, the index $N$ will refer to the $N$-th dyadic partition of the unit interval, that is, $D_N=\left{k 2^{-N} \mid k=1, \ldots, 2^N\right}$. In particular we introduce the discretized filtration
$$\mathscr{F}{N, t}=\sigma\left(\left{W_s \mid s \in D_N, s \leq t\right}\right), \quad 0 \leq t \leq 1$$ on $\Omega=C_0[0,1]$, and we set $\mathscr{F}_N=\mathscr{F}{N, 1}=\sigma\left(\left{W_s \mid s \in D_N\right}\right)$.
Definition 2 For any probability measure $Q$ on $(\Omega, \mathscr{F})$, the specific relative entropy of $Q$ with respect to Wiener measure $P$ is defined as
$$h(Q \mid P)=\liminf _{N \uparrow \infty} 2^{-N} H_N(Q \mid P),$$
where $H_N(Q \mid P)$ denotes the relative entropy of $Q$ with respect to $P$ on the $\sigma$-field $\mathscr{F}_N$.

数学代写|随机分析代写Stochastic Analysis in Finance代考|Intrinsic Wiener Process and Optimal Coupling for Semimartingale Measures

We fix a probability measure $Q \in \mathscr{Q}_{\mathscr{S}}$ and denote by
$$W=M+A$$
the canonical decomposition of the coordinate process $W$ under $Q$. Recall the Lebesgue decomposition
$$q(\omega, d t)=q(\omega, d t)+\sigma^2(\omega, t) d t$$
of the random measure $q(\omega, \cdot)$ on $[0,1]$ with distribution function $\langle W\rangle(\omega)$, and put
$$A(\omega):=\left{t \in[0,1] \mid \sigma^2(\omega, t)<\infty\right} .$$
The following construction of an intrinsic Wiener process $W^Q$ for $Q$ extends the definition in Proposition 1 beyond the absolutely continuous case $Q \ll P$.

数学代写|随机分析代写Stochastic Analysis in Finance代考|Specifific Relative Entropy

N. Gantert 在她的论文 [7] 中介绍了 Wiener 空间上的特定相对熵的以下概念，其中它在二次栾分与其遍历行为的较大偏差中起 着比率函数的作用；参看。也 [8]。在我们的上下文中，它将允许我们将塔拉格兰德在维纳空间上的不等式扩展到绝对连续的情况 之外 $Q \ll P$.

〈left 的分隔符缺失或无法识别

$$h(Q \mid P)=\liminf {N \uparrow \infty} 2^{-N} H_N(Q \mid P),$$

数学代写|随机分析代写Stochastic Analysis in Finance代考||ntrinsic Wiener Process and Optimal Coupling for Semimartingale Measures

$$W=M+A$$

$$q(\omega, d t)=q(\omega, d t)+\sigma^2(\omega, t) d t$$

\left 的分隔符缺失或无法识别

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。