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经济代写|计量经济学代写Introduction to Econometrics代考|Estimation of Error Variance

如果你也在 怎样代写金融计量经济学Introduction to Econometrics 这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。金融计量经济学Introduction to Econometrics是使用统计方法来发展理论或检验经济学或金融学的现有假设。计量经济学依靠的是回归模型和无效假设检验等技术。计量经济学也可用于尝试预测未来的经济或金融趋势。

金融计量经济学Financial Econometrics的一个基本工具是多元线性回归模型。计量经济学理论使用统计理论和数理统计来评估和发展计量经济学方法。计量经济学家试图找到具有理想统计特性的估计器,包括无偏性、效率和一致性。应用计量经济学使用理论计量经济学和现实世界的数据来评估经济理论,开发计量经济学模型,分析经济历史和预测。

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经济代写|计量经济学代写Introduction to Econometrics代考|Estimation of Error Variance

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The error variance $\sigma^2=\mathbb{E}\left[e^2\right]$ can be a parameter of interest even in a heteroskedastic regression or a projection model. $\sigma^2$ measures the variation in the “unexplained” part of the regression. Its method of moments estimator (MME) is the sample average of the squared residuals:
$$
\widehat{\sigma}^2=\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \widehat{e}i^2 $$ In the linear regression model we can calculate the mean of $\widehat{\sigma}^2$. From (3.28) and the properties of the trace operator observe that $$ \widehat{\sigma}^2=\frac{1}{n} \boldsymbol{e}^{\prime} \boldsymbol{M e}=\frac{1}{n} \operatorname{tr}\left(\boldsymbol{e}^{\prime} \boldsymbol{M e}\right)=\frac{1}{n} \operatorname{tr}\left(\boldsymbol{M e} \boldsymbol{e}^{\prime}\right) $$ Then $$ \begin{aligned} \mathbb{E}\left[\widehat{\sigma}^2 \mid \boldsymbol{X}\right] & =\frac{1}{n} \operatorname{tr}\left(\mathbb{E}\left[\boldsymbol{M e e}^{\prime} \mid \boldsymbol{X}\right]\right) \ & =\frac{1}{n} \operatorname{tr}\left(\boldsymbol{M} \mathbb{E}\left[\boldsymbol{e} \boldsymbol{e}^{\prime} \mid \boldsymbol{X}\right]\right) \ & =\frac{1}{n} \operatorname{tr}(\boldsymbol{M D}) \ & =\frac{1}{n} \sum{i=1}^n\left(1-h_{i i}\right) \sigma_i^2 .
\end{aligned}
$$
The final equality holds since the trace is the sum of the diagonal elements of $M D$, and since $\boldsymbol{D}$ is diagonal the diagonal elements of $\boldsymbol{M D}$ are the product of the diagonal elements of $\boldsymbol{M}$ and $\boldsymbol{D}$ which are $1-h_{i i}$ and $\sigma_i^2$, respectively.

经济代写|计量经济学代写Introduction to Econometrics代考|Mean-Square Forecast Error

One use of an estimated regression is to predict out-of-sample. Consider an out-of-sample realization $\left(Y_{n+1}, X_{n+1}\right)$ where $X_{n+1}$ is observed but not $Y_{n+1}$. Given the coefficient estimator $\widehat{\beta}$ the standard point estimator of $\mathbb{E}\left[Y_{n+1} \mid X_{n+1}\right]=X_{n+1}^{\prime} \beta$ is $\widetilde{Y}{n+1}=X{n+1}^{\prime} \widehat{\beta}$. The forecast error is the difference between the actual value $Y_{n+1}$ and the point forecast $\widetilde{Y}{n+1}$. This is the forecast error $\widetilde{e}{n+1}=Y_{n+1}-\widetilde{Y}{n+1}$. The meansquared forecast error (MSFE) is its expected squared value $\operatorname{MSFE}_n=\mathbb{E}\left[\tilde{e}{n+1}^2\right]$. In the linear regression model $\widetilde{e}{n+1}=e{n+1}-X_{n+1}^{\prime}(\widehat{\beta}-\beta)$ so
$$
\operatorname{MSFE}n=\mathbb{E}\left[e{n+1}^2\right]-2 \mathbb{E}\left[e_{n+1} X_{n+1}^{\prime}(\widehat{\beta}-\beta)\right]+\mathbb{E}\left[X_{n+1}^{\prime}(\widehat{\beta}-\beta)(\widehat{\beta}-\beta)^{\prime} X_{n+1}\right] .
$$
The first term in (4.28) is $\sigma^2$. The second term in (4.28) is zero since $e_{n+1} X_{n+1}^{\prime}$ is independent of $\widehat{\beta}-\beta$ and both are mean zero. Using the properties of the trace operator the third term in (4.28) is
$$
\begin{aligned}
& \operatorname{tr}\left(\mathbb{E}\left[X_{n+1} X_{n+1}^{\prime}\right] \mathbb{E}\left[(\widehat{\beta}-\beta)(\widehat{\beta}-\beta)^{\prime}\right]\right) \
& =\operatorname{tr}\left(\mathbb{E}\left[X_{n+1} X_{n+1}^{\prime}\right] \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[(\widehat{\beta}-\beta)(\widehat{\beta}-\beta)^{\prime} \mid \boldsymbol{X}\right]\right]\right) \
& =\operatorname{tr}\left[\mathbb{E}\left[X_{n+1} X_{n+1}^{\prime}\right] \mathbb{E}\left[\boldsymbol{V}{\widehat{\beta}}\right]\right) \ & =\mathbb{E}\left[\operatorname{tr}\left(\left(X{n+1} X_{n+1}^{\prime}\right) \boldsymbol{V}{\widehat{\beta}}\right)\right] \ & =\mathbb{E}\left[X{n+1}^{\prime} \boldsymbol{V}{\widehat{\beta}} X{n+1}\right]
\end{aligned}
$$
where we use the fact that $X_{n+1}$ is independent of $\widehat{\beta}$, the definition $V_{\widehat{\beta}}=\mathbb{E}\left[(\widehat{\beta}-\beta)(\widehat{\beta}-\beta)^{\prime} \mid \boldsymbol{X}\right]$, and the fact that $X_{n+1}$ is independent of $V_{\widehat{\beta}}$. Thus
$$
\operatorname{MSFE}n=\sigma^2+\mathbb{E}\left[X{n+1}^{\prime} \boldsymbol{V}{\widehat{\beta}} X{n+1}\right]
$$

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金融计量经济学代写


经济代写|计量经济学代写Introduction to Econometrics代考|Estimation of Error Variance

误差方差 $\sigma^2=\mathbb{E}\left[e^2\right]$ 即使在异方差回归或投影模型中也可能是一个感兴趣的参数。 $\sigma^2$ 衡量回归“无法解释”部分的变化。它的矩 估计方法 (MME) 是残差平方的样本平均值:
$$
\widehat{\sigma}^2=\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \hat{e} i^2
$$
在线性回归模型中,我们可以计算均值 $\widehat{\sigma}^2$.从 (3.28) 和迹算子的性奀观察到
$$
\widehat{\sigma}^2=\frac{1}{n} e^{\prime} M e=\frac{1}{n} \operatorname{tr}\left(e^{\prime} M e\right)=\frac{1}{n} \operatorname{tr}\left(M e e^{\prime}\right)
$$
然后
$$
\mathbb{E}\left[\widehat{\sigma}^2 \mid \boldsymbol{X}\right]=\frac{1}{n} \operatorname{tr}\left(\mathbb{E}\left[\boldsymbol{M e} \boldsymbol{e}^{\prime} \mid \boldsymbol{X}\right]\right) \quad=\frac{1}{n} \operatorname{tr}\left(\boldsymbol{M}\left[\boldsymbol{e} \boldsymbol{e}^{\prime} \mid \boldsymbol{X}\right]\right)=\frac{1}{n} \operatorname{tr}(\boldsymbol{M D}) \quad=\frac{1}{n} \sum i=1^n\left(1-h_{i i}\right) \sigma_i^2 .
$$
$1-h_{i i}$ 和 $\sigma_i^2$ ,分别。

经济代写|计量经济学代写Introduction to Econometrics代考|Mean-Square Forecast Error

估计回归的一种用途是预恻样本外。考虑样本外实现 $\left(Y_{n+1}, X_{n+1}\right)$ 在哪里 $X_{n+1}$ 被观察但没有 $Y_{n+1}$. 给定系数估计器 $\widehat{\beta}$ 的标准点 估计量 $\mathbb{E}\left[Y_{n+1} \mid X_{n+1}\right]=X_{n+1}^{\prime} \beta$ 是 $\tilde{Y} n+1=X n+1^{\prime} \widehat{\beta}$. 预测误差是实际值之间的差异 $Y_{n+1}$ 和点预则 $\widetilde{Y} n+1$. 这是预 测错闾 $\tilde{e} n+1=Y_{n+1}-\widetilde{Y} n+1$. 均方预测误差 (MSFE) 是其预期平方值 $\mathrm{MSFE}n=\mathbb{E}\left[\tilde{e} n+1^2\right]$. 在线性回归模型中 $\tilde{e} n+1=e n+1-X{n+1}^{\prime}(\widehat{\beta}-\beta)$ 所以
$$
\operatorname{MSFE} n=\mathbb{E}\left[e n+1^2\right]-2 \mathbb{E}\left[e_{n+1} X_{n+1}^{\prime}(\widehat{\beta}-\beta)\right]+\mathbb{E}\left[X_{n+1}^{\prime}(\widehat{\beta}-\beta)(\widehat{\beta}-\beta)^{\prime} X_{n+1}\right] .
$$
(4.28) 中的第一项是 $\sigma^2 .(4.28)$ 中的第二项为零,因为 $e_{n+1} X_{n+1}^{\prime}$ 独立于 $\widehat{\beta}-\beta$ 两者的均值为零。使用迹运算符的性质,(4.28) 中的第三项是
$$
\operatorname{tr}\left(\mathbb{E}\left[X_{n+1} X_{n+1}^{\prime}\right] \mathbb{E}\left[(\widehat{\beta}-\beta)(\widehat{\beta}-\beta)^{\prime}\right]\right) \quad=\operatorname{tr}\left(\mathbb{E}\left[X_{n+1} X_{n+1}^{\prime}\right] \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[(\widehat{\beta}-\beta)(\widehat{\beta}-\beta)^{\prime} \mid \boldsymbol{X}\right]\right]\right)=\operatorname{tr}\left[\mathbb{E}\left[X_{n+1} X_{n+1}^{\prime}\right] \mathbb{E}[\boldsymbol{V} \widehat{\beta}]\right)
$$
我们在哪里使用这个事实 $X_{n+1}$ 独立于 $\widehat{\beta}$ ,定义 $V_{\widehat{\beta}}=\mathbb{E}\left[(\widehat{\beta}-\beta)(\widehat{\beta}-\beta)^{\prime} \mid \boldsymbol{X}\right]$ ,而事实上 $X_{n+1}$ 独立于 $V_{\widehat{\beta}}$. 因此
$$
\operatorname{MSFE} n=\sigma^2+\mathbb{E}\left[X n+1^{\prime} \boldsymbol{V} \widehat{\beta} X n+1\right]
$$

经济代写|计量经济学代考Introduction to Econometrics代考

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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