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经济代写|计量经济学代写Introduction to Econometrics代考|The Normal Distribution

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金融计量经济学Financial Econometrics的一个基本工具是多元线性回归模型。计量经济学理论使用统计理论和数理统计来评估和发展计量经济学方法。计量经济学家试图找到具有理想统计特性的估计器,包括无偏性、效率和一致性。应用计量经济学使用理论计量经济学和现实世界的数据来评估经济理论,开发计量经济学模型,分析经济历史和预测。

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经济代写|计量经济学代写Introduction to Econometrics代考|The Normal Distribution

经济代写|计量经济学代写Introduction to Econometrics代考|The Normal Distribution

We say that a random variable $Z$ has the standard normal distribution, or Gaussian, written $Z \sim$ $\mathrm{N}(0,1)$, if it has the density
$$
\phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2 \pi}} \exp \left(-\frac{x^2}{2}\right), \quad-\infty<x<\infty
$$
The standard normal density is typically written with the $\operatorname{symbol} \phi(x)$ and the corresponding distribution function by $\Phi(x)$. Plots of the standard normal density function $\phi(z)$ and distribution function $\Phi(x)$ are displayed in Figure 5.1.

If $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$ and $X=\mu+\sigma Z$ for $\mu \in \mathbb{R}$ and $\sigma \geq 0$ then $X$ has the univariate normal distribution, written $X \sim \mathrm{N}\left(\mu, \sigma^2\right)$. By change-of-variables $X$ has the density
$$
f(x)=\frac{1}{\sqrt{2 \pi \sigma^2}} \exp \left(-\frac{(x-\mu)^2}{2 \sigma^2}\right), \quad-\infty<x<\infty .
$$
The mean and variance of $X$ are $\mu$ and $\sigma^2$, respectively.
The normal distribution and its relatives (the chi-square, student t, F, non-central chi-square and F) are frequently used for inference to calculate critical values and $\mathrm{p}$-values. This involves evaluating the normal cdf $\Phi(x)$ and its inverse. Since the $\operatorname{cdf} \Phi(x)$ is not available in closed form statistical textbooks have traditionally provided tables for this purpose. Such tables are not used currently as these calculations are embedded in modern statistical software. For convenience, we list the appropriate commands in MATLAB, R, and Stata to compute the cumulative distribution function of commonly used statistical distributions.

经济代写|计量经济学代写Introduction to Econometrics代考|Multivariate Normal Distribution

We say that the $k$-vector $Z$ has a multivariate standard normal distribution, written $Z \sim \mathrm{N}\left(0, \boldsymbol{I}_k\right)$, if it has the joint density
$$
f(x)=\frac{1}{(2 \pi)^{k / 2}} \exp \left(-\frac{x^{\prime} x}{2}\right), \quad x \in \mathbb{R}^k
$$
The mean and covariance matrix of $Z$ are 0 and $\boldsymbol{I}_k$, respectively. The multivariate joint density factors into the product of univariate normal densities, so the elements of $Z$ are mutually independent standard normals.

If $Z \sim \mathrm{N}\left(0, \boldsymbol{I}_k\right)$ and $X=\mu+\boldsymbol{B} Z$ then the $k$-vector $X$ has a multivariate normal distribution, written $X \sim \mathrm{N}(\mu, \Sigma)$ where $\Sigma=\boldsymbol{B} \boldsymbol{B}^{\prime} \geq 0$. If $\Sigma>0$ then by change-of-variables $X$ has the joint density function
$$
f(x)=\frac{1}{(2 \pi)^{k / 2} \operatorname{det}(\Sigma)^{1 / 2}} \exp \left(-\frac{(x-\mu)^{\prime} \Sigma^{-1}(x-\mu)}{2}\right), \quad x \in \mathbb{R}^k
$$

The mean and covariance matrix of $X$ are $\mu$ and $\Sigma$, respectively. By setting $k=1$ you can check that the multivariate normal simplifies to the univariate normal.

An important property of normal random vectors is that affine functions are multivariate normal.
Theorem 5.2 If $X \sim \mathrm{N}(\mu, \Sigma)$ and $Y=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{B} X$, then $Y \sim \mathrm{N}\left(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{B} \mu, \boldsymbol{B} \Sigma \boldsymbol{B}^{\prime}\right)$.
One simple implication of Theorem 5.2 is that if $X$ is multivariate normal then each component of $X$ is univariate normal.

Another useful property of the multivariate normal distribution is that uncorrelatedness is the same as independence. That is, if a vector is multivariate normal, subsets of variables are independent if and only if they are uncorrelated.

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金融计量经济学代写


经济代写|计量经济学代写Introduction to Econometrics代考|The Normal Distribution

我们说随机变量 $Z$ 具有标准正态分布或高斯分布,写成 $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$ ,如果它有密度
$$
\phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2 \pi}} \exp \left(-\frac{x^2}{2}\right), \quad-\infty<x<\infty
$$
标准正态密度通常写成 $\operatorname{symbol} \phi(x)$ 和相应的分布函数 $\Phi(x)$. 标准正态密度函数图 $\phi(z)$ 和分布函 数 $\Phi(x)$ 如图 5.1 所示。
如果 $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$ 和 $X=\mu+\sigma Z$ 为了 $\mu \in \mathbb{R}$ 和 $\sigma \geq 0$ 然后 $X$ 具有单变量正态分布,写作 $X \sim \mathrm{N}\left(\mu, \sigma^2\right)$. 通过改变变量 $X$ 有密度
$$
f(x)=\frac{1}{\sqrt{2 \pi \sigma^2}} \exp \left(-\frac{(x-\mu)^2}{2 \sigma^2}\right), \quad-\infty<x<\infty .
$$
的均值和方差 $X$ 是 $\mu$ 和 $\sigma^2$ ,分别。
正态分布及其相关 (卡方、学生 t、F、非中心卡方和 F) 经常用于推断以计算临界值和p-价值观。 这涉及评估正常的 $\operatorname{cdf} \Phi(x)$ 及其倒数。自从cdf $\Phi(x)$ 没有封闭形式的统计教科书传统上为此目的 提供表格。目前不使用此类表格,因为这些计算已嵌入现代统计软件中。为方便起见,我们列出了 MATLAB、R和 Stata 中用于计算常用统计分布的累积分布函数的相应命令。

经济代写|计量经济学代写Introduction to Econometrics代考|Multivariate Normal Distribution

我们说 $k$-向量 $Z$ 具有多元标准正态分布,写作 $Z \sim N\left(0, \boldsymbol{I}_k\right)$, 如果它有联合密度
$$
f(x)=\frac{1}{(2 \pi)^{k / 2}} \exp \left(-\frac{x^{\prime} x}{2}\right), \quad x \in \mathbb{R}^k
$$
的均值和协方差矩阵 $Z$ 是 0 和 $\boldsymbol{I}_k$ ,分别。多元联合密度分解为单变量正态密度的乘积,因此元素 $Z$ 是相互独立的标准法线。
如果 $Z \sim \mathrm{N}\left(0, \boldsymbol{I}_k\right)$ 和 $X=\mu+\boldsymbol{B} Z$ 然后 $k$-向量 $X$ 具有多元正态分布,写作 $X \sim \mathrm{N}(\mu, \Sigma)$ 在哪 里 $\Sigma=B \boldsymbol{B}^{\prime} \geq 0$. 如果 $\Sigma>0$ 然后通过变量的改变 $X$ 具有联合密度函数
$$
f(x)=\frac{1}{(2 \pi)^{k / 2} \operatorname{det}(\Sigma)^{1 / 2}} \exp \left(-\frac{(x-\mu)^{\prime} \Sigma^{-1}(x-\mu)}{2}\right), \quad x \in \mathbb{R}^k
$$
的均值和协方差矩阵 $X$ 是 $\mu$ 和 $\Sigma$ ,分别。通过设置 $k=1$ 您可以检查多元正态是否简化为单变量正 态。
正态随机向量的一个重要属性是仿射函数是多元正态的。
定理 5.2 如果 $X \sim \mathrm{N}(\mu, \Sigma)$ 和 $Y=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{B} X$ ,然后 $Y \sim \mathrm{N}\left(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{B} \mu, \boldsymbol{B} \Sigma \boldsymbol{B}^{\prime}\right)$.
定理 5.2 的一个简单含义是,如果 $X$ 是多元正态的,那么每个分量 $X$ 是单变量正常的。
多元正态分布的另一个有用特性是不相关性与独立性相同。也就是说,如果向量是多元正态向量,则 变量的子集是独立的当且仅当它们不相关时。

经济代写|计量经济学代考Introduction to Econometrics代考

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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