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数学代写|随机过程Stochastic Porcesses代考|STAT251b Diffusion Processes

如果你也在 怎样代写随机过程Stochastic Porcesses STAT251b这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。随机过程Stochastic Porcesses在概率论和相关领域,是一个数学对象,通常被定义为一个随机变量系列。随机过程被广泛用作系统和现象的数学模型,这些系统和现象似乎以随机的方式变化。这方面的例子包括细菌种群的生长,由于热噪声而波动的电流,或气体分子的运动。随机过程在许多学科中都有应用,如生物学、化学、生态学、 神经科学、 物理学、图像处理、信号处理、控制理论、信息理论、计算机科学、密码学和电信。 此外,金融市场中看似随机的变化也促使人们在金融领域广泛使用随机过程。

随机过程Stochastic Porcesses应用和对现象的研究反过来又激发了新的随机过程的提出。这类随机过程的例子包括维纳过程或布朗运动过程,路易-巴舍利耶用来研究巴黎证券交易所的价格变化,以及A.K.埃朗用来研究一定时期内发生的电话数量的泊松过程。 这两个随机过程被认为是随机过程理论中最重要和最核心的,并且在巴切莱特和埃朗之前和之后,在不同的环境和国家中被反复和独立地发现了。

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数学代写|随机过程Stochastic Porcesses代考|STAT251b Diffusion Processes

数学代写|随机过程Stochastic Porcesses代考|The Wiener process

We already mentioned the Wiener process twice in Chapter 2. In this section, we will first present a classic way of obtaining this process from a random walk. Then we will give its main properties.

Consider the discrete-time Markov chain $\left{X_n, n=0,1, \ldots\right}$ whose state space is the set of all integers $\mathbf{Z}:={0, \pm 1, \pm 2, \ldots}$ and whose one-step transition probabilities are given by
$$
p_{i, i+1}=p_{i, i-1}=1 / 2 \quad \text { for all } i \in \mathbf{Z}
$$
This Markov chain is a symmetric random walk (see p. 48). A possible interpretation of this process is the following: suppose that a particle moves randomly among all the integers. At each time unit, for example, each minute, a fair coin is tossed. If “tails” (respectively, “heads”) appears, then the particle moves one integer (that is, one unit of distance) to the right (resp., left).

To obtain the stochastic process called the Brownian motion, we accelerate the random walk. The displacements are made every $\delta$ unit of time, and the distance traveled by the particle is equal to $\epsilon$ unit of distance to the left or to the right, where, by convention, $\delta>0$ and $\epsilon>0$ are real numbers that can be chosen as small as we want. As the Wiener process is a continuous-time and continuous-state process, we will take the limit as $\delta$ and $\epsilon$ decrease to 0 , so that the particle will move continuously, but will travel an infinitesimal distance on each displacement. However, as will be seen subsequently, we cannot allow the constants $\delta$ and $\epsilon$ to decrease to 0 independently from each other; otherwise, the variance of the limiting process is equal either to zero or to infinity, so that this limiting process would be devoid of interest.

数学代写|随机过程Stochastic Porcesses代考|Diffusion processes

Continuous-time and continuous-state Markovian processes are, under certain conditions, diffusion processes. The Wiener process is the archetype of this type of process. One way, which can be made even more rigorous, of defining a diffusion process is as follows.

Definition 4.2.1. The continuous-time and continuous-state Markovian stochastic process ${X(t), t \geq 0}$, whose state space is an interval $(a, b)$, is a diffusion process if
$$
\left.\lim {\epsilon \downarrow 0} \frac{1}{\epsilon} P \llbracket X(t+\epsilon)-X(t)|>\delta| X(t)=x\right]=0 $$ $\forall \delta>0$ and $\forall x \in(a, b)$, and if its infinitesimal parameters defined by (see p. 63) $$ m(x ; t)=\lim {\epsilon \downarrow 0} \frac{1}{\epsilon} E[X(t+\epsilon)-X(t) \mid X(t)=x]
$$
and
$$
v(x ; t)=\lim _{\epsilon \downarrow 0} \frac{1}{\epsilon} E\left[(X(t+\epsilon)-X(t))^2 \mid X(t)=x\right]
$$
are continuous functions of $x$ and of $t$.

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随机过程代写

数学代写|随机过程Stochastic processes代考|The Wiener process

. The Wiener process


我们已经在第二章中两次提到了维纳过程。在本节中,我们将首先介绍一种从随机游走获得该过程的经典方法。然后我们将给出它的主要属性


考虑离散时间马尔可夫链$\left{X_n, n=0,1, \ldots\right}$,它的状态空间是所有整数$\mathbf{Z}:={0, \pm 1, \pm 2, \ldots}$的集合,它的一步跃迁概率由
$$
p_{i, i+1}=p_{i, i-1}=1 / 2 \quad \text { for all } i \in \mathbf{Z}
$$
给出。这个马尔可夫链是一个对称随机漫步(见第48章)。对这个过程的一种可能的解释是:假设一个粒子在所有整数中随机移动。在每个时间单位,例如,每分钟,抛一枚均匀的硬币。如果“反面”(分别是“正面”)出现,则粒子向右移动一个整数(即一个单位的距离)(resp。


为了得到被称为布朗运动的随机过程,我们加速随机游走。位移是每$\delta$单位的时间,粒子移动的距离等于$\epsilon$单位的向左或向右的距离,在这里,按照惯例,$\delta>0$和$\epsilon>0$是实数,可以选择到我们想要的小。由于维纳过程是一个连续时间和连续状态的过程,我们取极限为$\delta$和$\epsilon$减小到0,这样粒子将持续运动,但在每次位移上移动的距离是无穷小的。然而,正如随后将看到的,我们不能允许常数$\delta$和$\epsilon$彼此独立地减小为0;否则,极限过程的方差要么等于零,要么等于无穷大,因此这个极限过程将毫无意义

数学代写|随机过程Stochastic processes代考|Diffusion processes

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连续时间和连续状态的马尔可夫过程在一定条件下是扩散过程。维纳过程是这类过程的原型。定义扩散过程的一种更为严格的方法是:

定义连续时间连续状态马尔可夫随机过程 ${X(t), t \geq 0}$,其状态空间为区间 $(a, b)$,如果
,则为扩散过程$$
\left.\lim {\epsilon \downarrow 0} \frac{1}{\epsilon} P \llbracket X(t+\epsilon)-X(t)|>\delta| X(t)=x\right]=0 $$ $\forall \delta>0$ 和 $\forall x \in(a, b)$,如果它的无穷小参数定义为(见第63页) $$ m(x ; t)=\lim {\epsilon \downarrow 0} \frac{1}{\epsilon} E[X(t+\epsilon)-X(t) \mid X(t)=x]
$$

$$
v(x ; t)=\lim _{\epsilon \downarrow 0} \frac{1}{\epsilon} E\left[(X(t+\epsilon)-X(t))^2 \mid X(t)=x\right]
$$
是的连续函数 $x$ 和的 $t$.

数学代写|随机过程Stochastic Porcesses代考

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。